Trade Setup 1 - BTC Coin Margin Future and HybridCS (SOLBTC)

May 22, 2024, 12:03:45 AM admin

c938bd9c26-trade-setup-1-umaz-btc-and-hybridcs-sol


แนวคิดเบื้องหลัง

เนื่องจากช่วงต้นปี 2023 ได้คาดหมายว่า BTC มีโอกาสเข้าสู่ภาวะกระทิง จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งแปลงเป็น BTC ถือไว้ นี่คือต่อที่ 1

ขณะเดียวกัน ก็หาแนวทางเพื่อให้ได้ประโยชน์จากกาารขึ้นของ BTC ครั้งนี้ด้วย

1. เทรด BTC Coin Margin Perpetual Swap อาศัยการขึ้นของ BTC เพิ่ม จำนวน BTC นี่คือต่อที่ 2

2. BTC Coin Margin Perpectual Swap ใช้ BTC เป็น Margin ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้งาน จึงมีแนวคิดว่าทำอย่างไรจึงให้ BTC ส่วนที่เหลือนี้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้นำ HybridCS คู่ SOLBTC มาใช้งานเพิ่ม เพื่อเพิ่ม BTC อีกทาง เป็นต่อที่ 3

เมื่อกำหนดกลยุทธเช่นนี้ จึงได้โยน BTC มูลค่า 500 USD ช่วงต้นปี 2023 เข้าระบบ โดยตั้ง CM-AZ Trade BTC 2 ตัว กับ HybridCS (SOLBTC) อีก 1 ตัว โดยตลอดเวลาที่เปิดบอทนั้น ไม่ได้แทรกแซงเป็นอย่างใด


ผลลัพท์ที่ได้

ต้นปี 2023 มูลค่าพอร์ทอยู่ที่ 500 USDT เวลานี้ (2024.5) มูลค่าพอร์ทไปถึง 5600 เพิ่มขึ้นราว 11 เท่า ขณะที่มูลค่า BTC เพิ่งขึ้นเพียง 3.23 เท่า


ความเสี่ยงของระบบ

พูดถึงผลลัทพ์แล้ว ไม่พูดถึงความเสี่ยงก็ไม่ได้ ระบบนี้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นระบบ perpectual swap ควบคู่กับการใช้ ทุนบางส่วนไปเล่น hybridCS การใช้ทุนค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และหนักหน่วง จึงเหมาะสมกับการเอากำไรจากระบบอื่นมา อาทิเช่น Funding Rate Arbitrage มาต่อยอดนะครับ ถ้าจะเอาทุนมาเล่น ก็ควรจะเป็นทุนก้อนเล็ก มาเพื่อแลกก้อนใหญ่


Trade Setup

ระบบนี้ใช้ BTC CM-AZ Trade 2 ตัว ตัวหนึ่ง 4H จับการเคลื่อนไหวระยะกลาง อีกตัวเป็น 1D จับความเคลื่อนไหวระยะยาว และ HybridCS SOLBTC อีก 1 ตัว


CM-AZ Trade Setup

BTC-USD 4H Setup รายละเอียดดังรูป รวมทั้งผลการ back test จาก trading view



BTC CM-AZ 1D Trade Setup และ Trading View Backtest

จะสังเกตุได้ว่า 1D ตัวนี้ เมื่อผ่านการ Optimized มาแล้ว Performance ดีกว่า 4H อย่างเห็นได้ชัด โดย 1D นั้นเทรดเฉพาะ Long เท่านั้น เนื่องจาก Short ไม่ได้กำไร


HybridCS Trade Setup (SOLBTC)

SOLBTC เลือกใช้ค่า Default จากระบบ ไม่มีอะไรปรับแต่ง ยกเว้นต้องใส่ทุน Investment ตรงกับทุนที่มีอยู่เท่านั้น รายละเอียดการตั้งบอทตามรูปได้เลย

ข้อควรระวังการใช้ HybridCS ควบคู่กับ Coin Margin perpectual เช่นนี้ ทำได้เฉพาะ OKX เนื่องจาก OKX ระบบเป็น Unified Portfolio สามารถเอา SOL มาคำนวณเงินประกันร่วมกับ BTC ทำให้พอร์ทส่วนของ Coin Margin Perpetual ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง ส่วน Exchange อื่นถ้าไม่มี Feature แบบนี้ สามารถตัดตัวเลือกนี้ทิ้งได้เลย ไม่ต้องใช้