Trade Setup 2 - Funding Rate Arbitrage

การกินดอกจากการ Short เหรียญจาก Coin Margin Swap เป็นแนวทางหารายได้ที่เสถียรที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด และคาดหวังได้ง่ายที่สุดเท่าที่เคยทำมาแล้ว

โดยทั่วไปแล้ว funding rate ในส่วนของ coin margin ในะระยะยาวแล้ว มักจะเป็นบวก ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณนำ USDT ไปซื้อเหรียญแล้ว เอามา Short ใน coin margin swap คุณจะได้ดอกทุกๆ 8 ชั่วโมงเลยทีเดียว หากอัตราดอกเบี้ยนั้นมีความโน้มเป็นบวกในระยะยาว

รูปข้างล่างนี้ เป็นอัตราดอกเบี้ย (funding rate) ของเหรียญต่างๆในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาของ OKX จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับนั้น อยู่ช่วง 0.1 - 0.16 โดยประมาณ หรือ 10% - 16% ต่อปีนั่นเอง เหรียญส่วนใหญ่สามารถทำได้ ยกเว้นบางเหรียญเท่านั้นที่ under perform

Trade Setup

Portfolio นี้ ถูกตั้งขึ้นช่วงต้นเดือน เมษายน 2567 ด้วยทุน 24,500 USDT เนื่องจากตลาดกำลังจะเข้าสู่ภาวะกระทิง funding rate มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

ขณะที่เริ่มนั้น funding rate เริ่มไต่ระดับสู่ 0.03-0.04% ต่อรอบ หรือ เมื่อรวมแล้วก็จะได้ประมาณเดือนละ 2-3% เลยทีเดียวซึ่งคาดหมายว่าหากราคาเหรียญพุ่งจริงๆ funding rate ที่ได้รับนั้นจะต้องดีกว่านี้

แต่เนื่องจากราคาเข้าสู่การปรับฐาน ราคา BTC ร่วงจาก 72,000 สู่ 56,000 funding rate จึงได้ปรับตัวลงมาเหลือเพียง 0.01% เสียส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุน ยังคงเก็บได้เรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มาก

พอร์ทนี้สามารถทำกำไรได้ 500 USD ในเวลา 1 เดือนครึ่ง ส่วนตัวถือว่าพอใจ

ความเสี่ยง

ระบบดอกดอกแบบนี้ เป็นระบบที่มีความเสี่ยงในอัตราที่ต่ำมากๆ สามารถช่วยรักษาทุนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ปั่นเงินสดออกมาได้เรื่อยๆ ราวเดือนละ 1-3%

จึงเป็นระบบเริ่มแรกที่แนะนำสมาชิกได้ใช้งานกัน เหตุผลสำคัญก็คือรักษาทุนไว้ก่อน เมื่อได้กำไรแล้วค่อยเอากำไรไปต่อยอดกับระบบอื่นที่ความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนงาม อาทิเช่น future เป็นต้น

แต่เนื่องจากเป็นการเอากำไรไปต่อยอด การเล่น future แบบนี้จึงไร้ความเสี่ยง เบื้องจากเรายังมีเครื่องผลิตเงินสดให้ไปปั้นพอร์ทได้เรื่อยๆนั่นเอง

หากท่านสงสัยว่าเดือนละ 500 USD สามารถทำอะไรได้ ลองมาดูตรงนี้ครับ วิธีปั้น 500 สู่ 5600 ในเวลา 1 ปีครึ่งด้วย Future และ HybridCS