CTC Turtle Trade System

เชื่อว่าท่านเคยได้ยินระบบเซียนเต่ามาบ้างแล้วจากแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวกับการ Trading ส่วนตัวผมชอบระบบนี้เป็นชีวิตจิตใจ เนื่องจากเป็นระบบที่มีกฎเกณฑ์เรียบง่าย แต่ทำตามได้ยากมาก ด้วยระบบที่เป็น Trend Following มันสามารถทำกำไรได้มหาศาลเมื่อ Trend มา

ย้ำ ต้องเทรนมาเท่านั้น ระบบนี้ถึงทำกำไรได้ เพราะมันมีการเพิ่ม Trading Size เมื่อราคาถูกเทรน ถ้าเทรนไม่มา ระบบนี้จะขาดทุนอยู่ประจำ เพียงแต่เมื่อขาดทุน ระบบมันสามารถตัดขาดทุนอย่างไว เพื่อไม่ให้เสียหายหนักตามมา

ซึ่งท่านอาจจะเห็นการเสีย 10 ครั้งติดๆ ก่อนจะมีเทรนมาครั้งเดียว ก็เอาคืนที่ขาดทุนไป พร้อมได้กำไรติดไม้ติดมือ เพราะฉะนั้น จะใช้ระบบนี้ ต้องอดทนนะครับ

กฎเกณฑ์ของระบบนี้

ระบบจะมองเทียบราคากับราคาย้อนหลัง 20 แท่ง หากราคาปัจจุบันสูงกว่า จะเข้าซื้อ 1 ไม้ทันที ซึ่งก็คือ breakout donchain channel อย่างที่หลายๆคนเข้าใจ โดยไม่สนใจว่า หลังจากนั้น ราคาจะร่วงกลับลงมาหรือไม่

หากซื้อแล้ว ราคาขึ้นไปต่อ ทะลุต่อเนื่อง ระบบจะซื้อไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นการเพิ่ม Position แต่สูงสุดคือ 5 ไม้ ตามที่ ค่า Pyramid ระบุไว้ จะซื้อไม่เกินนี้

ระบบจะขายออกก็ต่อเมื่อ ราคาตกลงมาต่ำกว่า 10 แท่งที่ผ่านมา หรือต่ำกว่า 2 เท่าของ ATR (ค่า N) เพื่อรักษากำไร หรือตัดขาดทุน

เห็นมั้ยละครับ มันง่ายแค่นี้เอง แต่เวลาปฎิบัติจริงๆ มันแสนยาก เพราะ บ่อยครั้งการ breakout เป็น fake breakout คือทะลุแล้วร่วงกลับลงมา และต่ำกว่า 2N จนทำให้ต้อง cut losss

และความที่ต้อง cut loss บ่อยๆ ช่วง Sideway จะทำให้คนส่วนใหญ่หมดความอดทนกับระบบนี้ ก่อนกำไรจากเทรนจริงจะมาหา

อีกประการหนึ่ง ส่วนใหญ่การ cut loss มักจะเกิดขึ้นช่วงเริ่มต้น มักจะมี Position แค่ 1 - 2 ไม้ เพราะฉะนั้น การ cut loss ในลักษณะนี้ เสียหายจะไม่มาก

แต่เมื่อเทรนมา มันจะอัดเต็ม 5 ไม้ จัดหนักจัดเต็มเช่นกัน

ทำความเข้าใจกับระบบ ด้วยการ back test strategy บน tradingview

ก่อนเริ่มระบบ ผมขอแนะนำท่านไปทำการ back test ระบบนี้ (CTC Turtle Official V3) ที่ trading view เสียก่อน เพื่อให้เข้าใจระบบอย่างถ่องแท้ ก่อนใช้จริง

ก่อนลงมือพัฒนา ผมได้ทำการสร้าง script บน trading view เพื่อหาความลงตัวของระบบ นานพอสมควร

ข้อควรระวังของการใช้ระบบเซียนเต่านี้ มีดังนี้

1. ระบบนี้เป็นระบบ Trend following เพราะฉะนั้น อย่าใช้กับเหรียญที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ เท่าที่ผม backtest ผ่าน trading view ทำให้เห็นว่า มีเฉพาะเหรียญคุณภาพเท่านั้นที่ให้ผลตอบแทนดี ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญ TOP ๆ อาทิเช่น ETH, NEO, XRP, XLM เป็นต้น

2. อย่าใช้กับ Time frame ที่ต่ำจนเกินไป ห้ามใช้กับ time frame ที่ตำกว่า 1H

3. Time frame ต่ำๆ อย่าง 1H ต้องใช้ Trend Filter เข้าช่วย เพื่อกรองสัญญาณหลอกออก แต่ 1D ไม่จำเป็น

4. อย่าจัดไม้ใหญ่จนเกินไป ผมทดสอบที่ ไม้ละ 1% ซึ่งก็ให้ผลค่อนข้างดีทีเดียว การจัดไม้ใหญ่จนความจำเป็น จะทำให้ท่านสูญเสียทุนในช่วง Sideway และไม่เหลือทุนเมื่อเทรนมาจริง

ความหมายของ Parameters

Time Frame

ระบุ time frame ที่ท่านต้องการจะเทรด มี 1H, 4H, 1D, 1W ให้เลือก

Buy Limit

ควบคุมจำนวนการซื้อ ห้ามซื้อเกิน Limit ที่ตั้งไว้ แต่ถ้าตั้งตรงนี้เป็น 0 ระบบจะซื้อไม่จำกัดตราบใดที่ทุนยังมีเหลือ

Trade Order Size

จำนวนเหรียญที่ต้องการซื้อสำหรับแต่ละไม้ มี 2 หน่วยให้เลือก คือ % หรือ ระบุจำนวนไปเลย

หากระบุ 1% จะหมายถึง แต่ละไม้ซื้อ 1% ของ fund available

หากระบุ 1 unit จะหมายถึง แต่ละไม้ จะซื้อ 1 หน่วย

Use Trade Size As Risk Size

แทนที่จะซื้อขายแค่ % ตาม Trade Size แต่ใช้วิธี เสี่ยง % ตาม Trade Size แทน

หากท่านเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะหมายถึงว่า แต่ละไม้ที่ท่านลงไป หากไม้สั้นถูก Cut Loss มันจะหายไปตามจำนวน % ที่ระบุ

เช่น ถ้า Trade Size 1% จะหมายถึง หากเสีย ก็จะเสีย 1% ของพอร์ท

ถ้ามี 5 ไม้ ก็จะเสีย 5%

ตัวเลือกนี้ คือตัวเลือกตามระบบของเซียนเต่าแบบตั้งเดิม ระบบเซียนเต่ายอมรับความเสียหายตรงนี้ เพื่อเอากำไรก้อนใหญ่

ดั่งตัวอย่างข้างล่างนี้ การตั้งค่าทุกอย่างเหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะตรงเลือกหรือไม่เลือก Use Trade Size As Risk Size เท่านั้น ให้สังเกตุ จำนวน Buy Qty ที่แตกต่างกันด้วย

และผลลัพท์การทดสอบบน Trading View ยืนยันเช่นกัน

ตัวอย่าง Back test นี้คือคู่เงิน NEOBTC จำนวน 1 BTC ทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ มกราคม 2017

กรณีบนไม่ได้เปิดใช้ use trade size as risk size การซื้อขายก็จะเป็นแค่ 1% ของพอร์ท ก็จะได้กำไรราว 18% จนถึงปัจจุบัน

ขณะที่ตัวล่างเปิดใช้ use trade size as risk size ซื้อขายโดยเสี่ยง 1% ของพอร์ท ได้กำไรราว 761% แตกต่างกันอย่างมาก

N (ATR)

เป็นค่าความกว้างของการแกว่งที่ระบบจะยอมรับได้ ปกติตั้งไว้คือ 20

Stop Loss N

เป็นค่าสำหรับการพิจารณา Cut Loss หากราคาแกว่งต่ำกว่านี้ ค่าตรงนี้จะนำไปคำนวณ stop loss price ปกติจะเป็น 2

Pyramid

กำหนดจำนวนไม้สูงสุดในการซื้อขาย จะซื้อได้ไม่เกินค่า Pyramid นี้ ปกติคือ 5 หมายถึง ซื้อทั้งหมดไม่เกิน 5 ไม้

Enter Fast, Exit Fast (System 1)

กำหนดจำนวนแท่งเทียนที่ต้องการมองย้อนหลัง สำหรับตัดสินใจเข้าออก

Enter Fast 20 หมายถึง หากราคาสูงกว่า 20 แท่งเทียนที่ผ่านมา ให้เข้า

Exit Fast 10 หมายถึง หากราคาต่ำกว่า 10 แท่งเที่ยนที่ผ่านมา ให้ออก

Use System 2

เปิดใช้ระบบ 2 ร่วมกับระบบ 1 ซึ่งระบบ 2 มีค่าช้ากว่ารiะบบ 1 ข้างบน คือ 55, 20 ตามลำดับ

Enter Slow 55 หมายถึง หากราคาสูงกว่า 55 แท่งเทียนที่ผ่านมา ให้เข้า

Exit Slow 20 หมายถึง หากราคาต่ำกว่า 20 แท่งเที่ยนที่ผ่านมา ให้ออก

Use Trend Filter

สำหรับ Time frame เล็กๆ เช่น 1H แนะนำให้เปิด Trend Filter ไว้ แต่ 1D สามารถเอาออกได้

Trend Filter มีไว้สำหรับกรองช่วงขาลง เพื่อมิให้บอทเข้าซื้อก่อนเวลาอันควร

Trend MA Filter

เป็นเส้น EMA ยาวขนาด 300 ซึ่ง 300 นี้เหมาะกับ 1H สำหรับ 4H อาจพิจารณา 200 ดู ค่าตรงนี้เปลี่ยนได้ แต่ไม่ควรต่ำจนเกินไป

Fast MA, Slow MA

ใช้สำหรับกรองข้อมูลอีกขั้น ลดสัญญาณหลอก

Close on profit Only

หากท่านมั่นใจว่าราคาที่ท่านได้ต่ำจริง และไม่ต้องการ Cut loss ให้เลือกใช้ตัวนี้

Trade Interval

ความถี่ในการเทรด ไม่ควรต่ำกว่า 5 นาที มิฉะนั้น Exchange ทั้งหลายอาจเพ่งเล็งบอทของคุณ

จัดพอร์ทตัวอย่าง ลุยเซียนเต่า

หลังจากพัฒนาระบบเสร็จ ผมก็ต้องตัดสินใจทดสอบประสิทธิภาพของระบบนี้ เพื่อให้เห็นผลชัดเจน ผมตัดสินใจเปิดบัญชีใหม่ที่ Binance และโอนเข้าไป 1 BTC และตั้งใจแล้วว่า 1 BTC นี้หายไปก็ไม่เป็นไร ผมทำใจไว้แล้ว ไม่ว่าผลจะเป็นเช่นไร ผมจะไม่ยุ่งกับมันเลย นอกจากดูห่างๆ

พอร์ทตัวอย่างนี้ ผมจะเทรดทั้งหมด 10 เหร่ียญ ว่าง่ายๆ ทุนสำหรับแต่ละเหรียญคือ 0.1 BTC

การเทรดทั้งหมด จะมีขนาดเท่านั้น คือ ไม้ละ 1%

หลังจาก back test ผ่าน trading view ทำให้ผมตัดสินใจเลือกเหรียญดังต่อไปนี้

ADA, BNB, EOS, ETH, ICX, IOST, NEO, ONT, TRX, WAN, XLM, XRP, XVG

คือ 13 เหรียญ เกิน 10 เหรียญที่ตั้งใจไว้ เกินนิดหน่อยไม่เป็นไร เพราะผมต้องการข้อมูลทดสอบ มีข้อสังเกตุว่าหลายเหรียญเป็นเหรียญใหม่ ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ แต่ผมก็ให้โอกาส เพราะเห็นเป็นตัวพื้นฐานดี

เพื่อให้เห็นผลเร็วขึ้น ผมเลือก Time Frame 1H ทั้งหมด

ปล. ผมยังไม่ได้ใช้ Use Trade Size As Risk Size ในตัวอย่างนี้

ผ่านมาสองวัน เริ่มปรากฎผล cut loss ใน history

เป็นไปตามที่คาดหมาย เซียนเต่าจะ cut loss หาก breakout นั้นไม่จริง และผล back test ADABTC ที่ tradingview ก็ยืนยันเช่นนั้นเหมือนกัน

แปลกใจ BTC เพิ่ม

แต่เมื่อดูพอร์ทภาพรวม กลับพบว่ายอดเพิ่ม จาก 1 BTC มาเป็น 1.02 BTC มันเกิดอะไรขึ้น โดน Cut loss ไปไม่ใช่หรือ

ผลปรากฎว่า เซียนเต่าจับเทรนใหญ่ของ XVG ได้ ตามรูปนี้เลย

ผมทำการเทียบค่าจาก Trading view strategy (เอา use open ออก) ผลลัพท์ใกล้เคียงกันมาก

นอกจาก XVG แล้ว ยังมี NEO, ETH, ONT ที่ถูกจัดเรียบร้อยด้วย

ข้อสังเกตุเพิ่มเติม

ผลการ back test บน trading view กับการเทรดจริง ไม่ได้ตรงกัน 100% เนื่องจากยังมีปัญหาเรื่อง Repaint แต่ใกล้เคียงมาก สามารถเชื่อถือได้ และใช้มันช่วยเราคัดเลือกเหรียญที่จะมาทำการเทรดจริงได้

เช็คผลล่าสุด

XVG ได้ปิดทำกำไรไปแล้ว ตัวนี้ถือว่าได้เต็มๆครบ 5 ไม้ 21% นี่ละครับ วิถีของเซียนเต่า ยอมเสียเล็กๆน้อยๆรายทาง สำหรับเหรียญที่ยังไม่ขึ้น พอขึ้นที ขอกินคำใหญ่ๆ เต็มๆ ซักคำ ตามหลัก Trend Following

ในภาพข้างล่าง ส่วนของ binance ล้วนเป็นผลงานของเซียนเต่าครับ เห็นได้ชัดเจนว่าหลายตัวยังไม่ขึ้นจริง ถูกปล่อยออกมาแบบติดลบ

แต่การติดลบลักษณะนี้ไม่น่ากลัว เพราะอย่างเก่งก็แค่ 2 - 3 ไม้ ไม่ได้จัดเต็ม เพราะเทรนยังไม่มา

Update ณ วันที่ 2018-04-09

ทุกอย่างไปได้ดีเยี่ยม พอร์ท Turtle ที่ binance ที่เริ่มต้นด้วย 1 BTC ตอนนี้สามารถเติบโตตามเวลาที่ผ่านไป ณ ขณะนี้ 1.08 BTC

โตขึ้น 8% ถือว่าไว ผมสังเกตุว่าเหรียญที่ผมเลือกนั้น ก็ไม่ได้เข้าพร้อมกันทั้งหมด ผลัดเปลี่ยนกันตามแต่ละช่วงของเวลา

บางอันขึ้นไม่จริงก็ Cut Loss ไป แต่ตัวที่ยอมขึ้นจริงก็ทำกำไรชดเชยให้

แรกเริ่มผมเริ่มที่ 1% ไม่ไม่เลือก Trace Size as Risk Size ไว้ ใช้ทุนไม่เคยเกิน 25%

ผมเลยเพิ่มให้มัน 3% ไปเลย น่าจะโตได้เร็วขึ้นไปอีก

Update วันที่ 2018-04-24

เติบโตต่อเนื่อง วันนี้ 1.10 BTC ขึ้นมา 10% ในแง่ BTC

Update วันที่ 2018-04-29

เติบโตต่อเนื่อง วันนี้ 1.20 BTC ขึ้นมา 20% ในแง่ BTC

เส้นทางสู่ 1.20 ใช่ว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ มาดูรายการ cut loss ที่เจอระหว่างทางกัน

Update วันที่ 2018-6-6

ขึ้นต่อเนื่องเป็น 1.37 BTC แล้ว ใช้เวลาไม่ถึง เวลา 2 เดือน

ตัวนี้เป็นผลของตัวเลือกแบบเสี่ยงนะครับ อีกตัวพอร์ทไม่เสี่ยพอร์ทเริ่มผสมผสานกับตัวอื่น เอามาโชว์ไม่ได้แล้ว

ข้อควรระวัง

หากต้องการเปิดใช้ Use Trade size as Risk Size เนื่องด้วยความเสี่ยงของระบบที่เพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้ท่านทดสอบ Backtest จนกว่าจะแน่ใจว่าจะเปิดใช้งาน Feature นี้
ผมเชื่อว่าเหรียญที่เหมาะกับ Feature นี้ ต้องเป็นเหรียญพื้นฐานดี เท่าที่ทดสอบมา ETH, NEO, BNB, XRPล้วนสามารถให้ผลตอบแทนในลักษณะน่าพอใจ

ติดตามตัวอย่างการตั้งค่า และความคืบหน้า ได้ที่นี่

การตั้งค่าแบบไม่เสี่ยง

การตั้งค่าแบบเสี่ยง