CTC BTFD Grid System

Aug 3, 2018 6:48:31 PM admin

หลายท่านที่เข้ามาสู่วงการ Crypto Currency ก็คือช่วงที่ราคา BTC พุ่งทยานสู่ท้องฟ้า ปีเดียวโต 20 เท่า ตามด้วย Altcoin โตพรวดพราด 800 - 1000% จนตาลุก รีบขนเงินกันเข้ามา กลัวตกรถไฟชบวนนี้ โดยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่า หลังจากเข้ามาแล้ว ท่านจะต้องเจอสภาพแบบนี้

หากท่านคิดว่าเป็นแค่บางเหรียญ ก็น่าจะคิดผิด เรามาสถิติตัวอื่นให้ชมกันตามนี้


เป็นอย่างไรบ้าง ชื่อคุ้นๆบ้างมั้ย แต่ละตัวเด็ดๆทั้งนั้น ล้วนเป็นตัวที่เคยให้ความหวังกับพวกเรา แต่ชะตากรรมเวลานี้ไม่ผิดกันเลย

สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน นี่คือนรกชัดๆ เงินลงทุนที่ขนเข้ามา หายต่อหน้าต่อตา 80 - 90% ถ้าท่านขนเข้ามา 1 แสน ก็เหลือราว 1 หมื่นให้ดูด่างหน้า ถ้าขนเข้ามา 1 ล้าน ก็เหลือแค่ 1 แสน นิดหน่อย

แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการนี้พอสมควร คุ้นเคยกับตลาดมา 3 - 4 ปี จะรู้ดีว่า นี่คือธรรมชาติของวงการ Crypto Currency ตลาดที่ขึ้นลงไร้กฎเกณฑ์บังคับ ไม่มีเพดานในการขยับขึ้นและลง ไม่มี Circuit Breaker และซื้อขายกัน 24 ชั่วโมง

แต่ความอันตรายตรงนี้ ก็เป็นเสน่ห์ที่ Crypto Currency เช่นกัน ตามกฎของธรรมชาติ อะไรที่ไปในทิศทางเดียวกันแบบสุดๆ สุดท้ายก็ต้องปรับสมดุลด้วยกลไกธรรมชาติ เมื่อลงมาต่ำติดดินสุดๆ ก็ย่อมมีโอกาสดีดสูงกลับคืนไปเช่นกัน

ช่วงที่ตลาดหมี แรงซื้อถดถอย ราคาลงมากกว่าขึ้นนั้น การซื้อจึงต้องระวังมากๆ การซื้อจำเป็นต้องเข้าซื้อในจุดที่มีความได้เปรียบในราคา

เพื่อรับมือกับภาวะตลาดหมีเช่นนี้ CTC จึงได้ปรับปรุงระบบ Grid System ที่มีอยู่ ออกแบบระบบ BTFD Grid System ใหม่เพื่อตลาดแบบนี้โดยเฉพาะ มีไว้ปิดจุดอ่อนของระบบเซียนเต่าที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในภาวะเช่นนี้ได้

แนวคิดเบื้องหลังของ BTFD Grid System

ในเมื่อ Crypto Currency ล้วนปรับตัวลง 80 - 90% ในช่วงตลาดหมี แล้วทำไมต้องไปซื้อตอนที่ราคายังแพงอยู่ BTFD จะทำการวิเคราะห์ราคาที่ผ่านมา ราคาต้องต่ำกว่า ATH 50 - 75% จึงทำการตรวจสอบสัญญาณซื้อ ว่าสมควรเข้าซื้อหรือไม่

เพราะฉะนั้น BTFD นี้ จะเป็นระบบการซื้อขายที่ทำงานไม่บ่อย มีความถี่ในการเข้าซื้อน้อยครั้งมากๆ บางทีอาจต้องรอ 3 - 4 เดือน กว่าจะมีสัญญาณซื้อเข้ามา และระยะเวลาการซื้อขาย 1 รอบ จะใช้เวลาราว 1 - 2 เดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรไวๆ ระบบนี้จะไม่ใช่คำตอบของคุณ

แต่สำหรับภาวะตลาดหมีเช่นนี้ ระบบนี้ตอบโจทย์ เพราะ มันพอหากำไรช่วงตลาดแบบนี้ได้แบบไม่ต้อเสี่ยงมากมายนัก

และที่สำคัญ สามารถใช้ได้ทุกคู่เหรียญ ไม่ว่าจะเป็น BTC, USDT, ETH

ท่านสามารถทดลอง Proof of concept ผ่านระบบการทดสอบของ Tradingview ว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไร

การตั้งค่าของ Parameter

การตั้งค่าของ Parameter นั้นจะเหมือน CTC Grid System เสียส่วนใหญ่ และมีเพิ่มเติมสาระสำคัญตามนี้


การกลั่นกรองเทรน

HL LookBack

กำหนดจำนวน Bar มองย้อนหลัง เพื่อหาจุดสูงสุดและต่ำสุดของราคา ปกติ exchange ส่วนใหญ๋จะให้ข้อมูลมา 500 - 1000 แท่ง การตั้งค่าที่เหมาะสมนั้น ควรสักราว 100 แท่งขึ้นไป (ราว 100 วันใน time frame 1D) ถ้าน้อยกว่านั้น อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

Price down filter

ทำหน้าที่เป็นตัวกรองราคา ไม่ให้เข้าซื้อหากราคายังลงไม่ถึง เช่น ถ้ากำหนดไว้ 50 จะหมายถึง ราคาไม่ลงมา 50% จะไม่เข้าซื้อ สำหรับเหรียญพื้นฐานดี สัก 50% ก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็นเหรียญเล็ก หรือเพิ่งเข้าตลาด แนะนำสัก 70%

สัญญาณเข้าออก

Enter

สัญญาณเข้า จะเป็นแบบเซียนเต่านะครับ Enter คือ Breakout Period เป็นจำนวนแท่ง Bar ทะลุจะเข้าทันที แต่ทั้งนี้ต้องเข้าเงื่อนไข Price down filter ด้วย

Exit

คือสัญญาณออก ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบด้วยว่า ราคาที่จะออกนี้ มีกำไรหรือไม่ หากมีกำไรจะออกทันที ถ้าไม่มีกำไร จะไม่ออก แต่จะใช้แก้เกมส์ด้วย Money Management

Money Management

Order Size

เป็นการกำหนดว่าไม้แรก ควรออกเท่าไหร่ของทุนที่มีอยู่ เบื้องต้นกำหนดไว้คือ 25% คือแบ่งราว 4 ไม้ ไม้ละ 25% ของทุน หลายคนอาจคิดว่าทำไมจัดหนักจัง ความจริงคือหากท่านต้องการใช้หลายเหรียญ ให้เอาจำนวนเหรียญมาหารด้วย เช่นถ้าต้องการใช้สัก 10 บอท ก็เอา 25% ไปหาร 10 จะได้ราว 2.5%

จากการทดสอบผ่าน trading view ตัวเลขที่เหมาะสมที่ได้คือราว 25% การซื้อขายแต่ละครั้งได้กำไรค่อนข้างคุ้มค่า เพราะต้องเสียเวลารอนานหลายเดือนกว่าการซื้อขายจะเกิดขึ้นแต่ละครั้ง

Grid Size

เหมือนเดิม คือไม้ถัดไปต้องให้ราคาลงสักกี่ % ถึงจะออกไม้ถัดไป เบื้องต้นกำหนดไว้คือ 50%

Multiply Factor

เมื่อออกไม้ถัดไป ให้ซื้อกี่เท่า

ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่เหมือนกับระบบ Grid Trade หากต้องการทราบการตั้งค่าโดยละเอียด กรุณาไปดู CTC Grid Trade System

การเก็บกำไร

จะไม่มีการตั้ง Take Profit ไว้ล่วงหน้าเหมือน Grid Trade System แต่จะใช้ Trailing Stop แทน จะเริ่มรักษากำไรตั้งแต่ 150% และตั้งจุด stop loss ห่างๆไว้ราว 20%

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะ Altcoin เวลาดีดตัวนั้น มักจะพุ่งแรง หลายร้อย % ไหนๆพวกเรารอนานขนาดนี้แล้ว ก็ขอเก็บเกี่ยวแบบเต็มที่สักหน่อย ให้ราคาพุ่งขึ้นไป แล้วเลื่อนจุดเก็บกำไรตามราคาที่ขึ้นไปจะดีกว่า

Trailing Start

เริ่มทำการรักษากำไรที่เท่าไหร่ ค่ามาตรฐานคือ 150%

Trailing Stop

รักษาระยะการทำกำไร ค่ามาตรฐานคือ 20%


สิ่งที่คาดหวังจากระบบ BTFD

  1. เป็นระบบที่ออกแบบมาใช้กับตลาดหมีโดยเฉพาะ มีลักษณะไม่ลงต่ำไม่ซื้อ
  2. จำนวนครั้งการเข้าซื้อจะน้อยกว่าระบบอื่น และกว่าจะ take profit ใช้เวลานาน 1 เดือนขั้นต่ำ 2 - 3 เป็นเรื่องธรรมดา ด้วยเหตุนี้การซื้อแต่ละครั้ง จำนวนควรมากหน่อย จะได้คุ้มกับเวลาการรอ
  3. เป็นระบบที่ออกแบบมาชดเชยจุดอ่อนของระบบเซียนเต่า อย่างที่รู้กัน ระบบเซียนเต่าเป็นระบบ Trend Following ซึ่งทำงานได้ดีช่วงตลาดกระทิง แต่มักจะขาดทุนในช่วงตลาดหมี จึงแนะนำใช้สองระบบนี้ควบคู่กัน เพื่อชดเชยความเสี่ยหายที่เกิดขึ้น