ตัวอย่างผลการทดสอบระบบเซียนเต่า CTC Turtle Trade System Back Test Samples

Apr 23, 2019 9:24:51 PM tanwa1991

ระบบเซียนเต่าเป็นระบบการเทรดที่มีกฎระเบียบวินัยในการซื้อขายค่อนข้างชัดเจน เมื่อใช้กับเหรียญที่มีแนวโน้มเกิดเทรนสูง

จะสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ถ้าใช้ผิดตัวก็ย่อยยับได้เหมือนกัน

บทความนี้จึงมุ่งที่จะเสนอการตั้งค่าสำหรับเหรียญที่แข็งแรงที่สุดในเวลานี้ เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการตั้งค่าสำหรับบอทจริง

ใช้เซียนเต่าอย่างเข้าใจ เพื่อการโตของพอร์ทอย่างยั่งยืน

BNBBTC

ทำไมต้องเป็น BNBBTC

จากการทดสอบ เราพบว่า คู่ BTC นั้นสามารถทำกำไรได้มากกว่าคู่ USDT

สำหรับเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะคู่ BTC นั้น Volume เยอะกว่า Order Depth หนากว่า

ทำให้การเคลื่อนไหวของราคานุ่มนวลกว่านั่นเอง คุณสมบัตินี้ทำให้คู่ BTC มีโอกาสทำกำไรได้ง่ายขึ้น

เหตุที่เลือก BNB ก็เนื่องจากผลงานที่ผ่านมา BNB เป็นเหรียญที่ Run Trend ได้ง่ายที่สุด

การทดสอบโดยใช้หลาย time frame ตั้งแต่ช่วง 2017-07-15 จนถึง 2019-04-20 พบว่า

Time Frame ที่ให้ผลตอบแทนดีคือ 4H คือ 70 BTC

Time Frame 1H ตามมาห่างๆ 20 BTC

Time Frame 1D ได้คะแนนต่ำสุดคือ 11 BTC

จึงสรุปพอประมาณว่า ควรใช้ระเบบเซียนเต่ากับคู่เงิน BTC เท่านั้น

และต้องเป็นเหรียญกระแสหลัก Volume หนา มีแนวโน้มเกิดเทรนสูง

Time Frame 1D

ค่ามาตรฐาน ไม่ได้ใช้ Trend Filter และ Trailing Stop ผลตอบแทน 11 BTC


Time Frame 4H

(4H-1)

Stop Loss N=1, ไม่ใช้ Trend Filter ผลตอบแทนน่าตกใจไปถึง 70 BTC


ลองเพิ่ม Stop Loss = 2

(4H-2)

แตกต่างจาก 4H-1 คือ Stop Loss N = 2, ผลตอบแทนจะลดลงมาพอสมควรเหลือ 26.29 BTC


ทดลองเปิด Trailing Stop มาตรฐาน 15,5

(4H-3)

กำไรเหลือ 9.54 BTC


ทดลองเปิด Trend Filter 60,5,21 ไปด้วย จะได้ครบเครื่อง

(4H-4)

ผลกำไรลดลงเหลือ 8.82 BTC แต่เส้น Equity เรียบขึ้น

หากไม่ต้องการเห็น Equity ขึ้นลงแบบแรงๆ นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวทีเดียว


ทดลองเปิด Trailing Stop 10,7

(4H-5)

ผลการเปิด Trailing Stop ทำให้ผลตอบแทนลดลงมาเหลือ 10.31 BTC แต่ Equity Graph จะค่อนข้างเรียบ

น่าจะเหมาะกับคนที่อยากเห็นพอร์ทโตเรื่อยๆ แม้ไม่หวือหวาก็ตาม


เปลี่ยน Enter Exit เป็น 48, 60

(4H-6)

มีการปรับเปลี่ยน Enter/Exit Fast = 48, Enter/Exit Slow = 60 ไม่ได้ใช้ Trend Filter

ผลตอบแทนลงมานิดหน่อย อยู่ที่ 63.25 BTC


เพิ่ม Pyramid เป็น 10

(4H-7)

จาก 4H-6 ปรับ Pyramid เป็น 10 เหมือนจะดีขึ้น ผลตอบแทน 74.28 BTC


เปิดใช้ Trend Filter

(4H-8)

จาก 4H-7 หากใช้ Trend Filter ประกบ ผลตอบแทนก็ลดมาหน่อยอยู่ที่ 61.74 จำนวนการเทรดลดลง


ทดสอบ 89,12

(4H-8)

ปรับ Enter = 89 Exit = 12 ทั้ง Fast & Slow ผลตอบแทน 63.56

ไม่หนีกันมากนักกับแบบก่อนๆ เผื่อเป็นทางเลือก


Time Frame 1H


1H เป็น Time Frame เล็ก ราคาจะแกว่งมากกว่า 4H และ 1D จะต้องมีการเปิด Trend Filter

เพื่อกันปัญหาการถูกหลกขึ้นรถถี่ๆโดยไม่จำเป็น ผลตอบแทน 20 BTC นับว่าทำได้ไม่เลว


สรุปสำหรับ BNBBTC

Time Frame 4H ให้ผลตอบแทนมากที่สุด

Stop Loss N 1 ให้ผลดีกว่า 2

การเปิดใช้ Trailing Stop, Trend Filter สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ผลตอบแทนก็ลดตาม